(IMMORTAL)

Investigating Market Microstructure and shOrt-term pRice forecasTing in intrA-day eLectricity markets

Der "IMMORTAL" Forschungsprojekt wird in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Essen, D), Prof. Dr. Rafał Weron (Wrocław, PL) sowie Prof. Dr. Florian Ziel im Rahmen der German Research Foundation (DFG) und Germany & National Science Centre (NCN- Polen) durchgeführt. In diesem Kontext arbeitet auch Herr Michał Narajewski mit an dem Forschungsprojekt. 

Die Bedeutung der kurzfristigen Strommärkte nimmt aufgrund des Ausbaus der regenerativen Erzeugung (Wind- und Solarenergie) und der aktiven Nachhfragesteuerung (Smart Meter, Smart Appliances) immer mehr zu. Die überwiegende Mehrheit der Forschungsarbeiten fand jedoch im Rahmen des Day-Ahead-Auktionshandels statt. Diese Entwicklung erfordert vorallem das Verständnis der Intraday-Markt-Mikrostruktur mit fortlaufendem Handel für einzelne Ladeperioden bis zu einigen Minuten vor der Lieferung, sowie den direkten Einfluss der Fundamentaldaten des Stromsystems. Anders als bei den Day- Ahead- Märkten, mit einheintlichen Preisauktionen. Darüber hinaus ist e wichtig innovative Prognosemethoden zu entwickeln, die die ganz spezifischen Eigenschaften des Intraday-Stromhandels erfüllen.

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, diese Herausforderungen durch einen integrierten Ansatz zu bewältigen, der aus drei miteinander verknüpften und parallel entwickelten Aufgaben besteht:

  1. Verständnis der Feinstruktur der Intraday-Strommärkte und Entwicklung adäquater stochastischer Modelle für den Orderfluss.
  2. Statistische Analyse der Beziehungen zwischen den Grundlagen des Energiesystems und dem Intraday-Handel sowie Entwicklung von Techniken zur Einbeziehung von Fundamentaldaten in Prognosemodelle.
  3. Entwicklung und Validierung von Prognosemethoden für Intraday-Strommärkte.

 

Für weitere Informationen bitte siehe auch 

http://kbo.pwr.edu.pl/en/research/research-projects/dfg-ncn-201623ghs401005/